«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Моделирование портфеля потребительских кредитов в России с использованием методов исследования динамических систем

Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
т. 10, вып. 12, декабрь 2017

Получена: 04.08.2017

Получена в доработанном виде: 17.10.2017

Одобрена: 26.10.2017

Доступна онлайн: 14.12.2017

Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Коды JEL: E43, E47, G17

Страницы: 1346–1361

https://doi.org/10.24891/fa.10.12.1346

Евстафьев К.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов, Калининградский государственный технический университет, Калининград, Российская Федерация konstantin.evstafev@klgtu.ru

Тема. Исследование официальных данных Банка России о регулировании с 2013 г., связанном с принятием Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»; о повышении Банком России требований к достаточности капитала розничных банков и ограничении предельных значений полной стоимости кредитов.
Цели. Построение динамической модели рынка потребительских кредитов в РФ, позволяющей оценить эффективность регулирования полной стоимости кредитов и получить среднесрочный прогноз изменения структуры розничного кредитного портфеля.
Методология. Применены методы статистического анализа отчетных форм кредитных организаций, представленных в открытых базах данных Банка России. Показатели рынка потребительского кредитования за 2013 г. рассчитаны по авторской методике с использованием методов исследования динамических процессов и регрессионно-корреляционного анализа изменения отчетных показателей. Для построения модели использован программный пакет моделирования динамических процессов на основе теории автоматического управления.
Результаты. Получена динамическая модель структуры рынка потребительских кредитов за период с июля 2013 г. по апрель 2017 г. в разрезе полной стоимости кредитов. Представлен прогноз структуры розничного кредитного портфеля по состоянию на 2018–2019 гг.
Выводы. Полных и систематизированных данных о динамике кредитного портфеля розничных банков в научной литературе не представлено. За несколько лет рынок потребительских кредитов существенно изменился. На основе полученной модели можно составить прогнозы эффективности регулирования полной стоимости потребительских кредитов и оценить его влияние на рынок.

Ключевые слова: полная стоимость, кредит, динамическая модель, регрессионный анализ, теория автоматического управления

Список литературы:

  1. Старостина С.А. Тенденции во взаимодействии потребительского кредитования с социально-экономическим развитием России // Финансы и кредит. 2016. № 24. С. 35–44.
  2. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)». М.: Статут, 2014. 767 с. URL: http://www.estatut.ru/pdf/891.pdf
  3. Степанова О.А., Орлова С.А., Шпортова Т.В. Потребительское кредитование в России: проблемы и пути решения // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-13. С. 2930–2932. URL: https://fundamental-research.ru/en/article/view?id=37589
  4. Димитриади Г.Г. О полной стоимости кредита // Банковское дело. 2015. № 1. С. 76–79.
  5. Иванов А.П., Михалев А.С. Влияние политики кредитования физических лиц на устойчивость банка // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 39. С. 52–60.
  6. Волошина О.Б. Банки на пороге перемен // Вестник Пензенского государственного университета. 2013. № 3. C. 38–42. URL: http://vestnik.pnzgu.ru/files/vestnik. pnzgu.ru/vestnik_pgu_3_2013.pdf
  7. Гришина C.A. Представление экономического процесса в виде замкнутой динамической системы и его математическое описание // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011. Вып. 1-2. С. 89–99.
  8. Пучков В.Ф., Грацинская Г.В. Методология построения математических моделей и оценка параметров динамики экономических систем. М.: Креативная экономика, 2012, 240 с.
  9. Амелин И.Э. Динамическое моделирование экономики банка // Банковское дело. 2015. № 1. С. 65–75. URL: http://www.auditfin.com/fin/2006/1/Carkov/Carkov%20.pdf
  10. Царьков В.А. Динамические модели экономики банков // Аудит и финансовый анализ. 2006. № 1. С. 93–110.
  11. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. М.: Наука, 1975. 768 с.
  12. Мараховский А.С., Бабкин А.В., Ширяева Н.В. Оптимальное управление неустойчивыми макроэкономическими системами // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2015. № 2. С. 18–24.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. , вып. ,

Другие номера журнала