«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Исследование факторов стоимости банковского бизнеса

Журнал «Финансы и кредит»
т. 24, вып. 5, май 2018

Получена: 10.04.2018

Получена в доработанном виде: 24.04.2018

Одобрена: 08.05.2018

Доступна онлайн: 29.05.2018

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: G21

Страницы: 1109-1128

https://doi.org/10.24891/fc.24.5.1109

Фролова В.Б. кандидат экономических наук, профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация 
viktorinafrolova@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-4794-5867
SPIN-код: 1162-5060

Хань Т.Ф. студентка, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация 
ytan@bk.ru

https://orcid.org/0000-0002-9414-2047
SPIN-код: 8877-5293

Предмет. Совокупность методологических и практических аспектов оценки банковского бизнеса.
Цели. Провести исследование финансовых показателей российских и зарубежных банков для выявления факторов, формирующих стоимость банковского бизнеса.
Методология. Исследование основано на системном подходе, методе сравнения с применением элементов графического, факторного и корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты. Проанализированы крупнейшие банки России, Европы и Азии. Выявлены ключевые факторы стоимости банка, на основе которых построена регрессионная модель, отражающая особенности влияния данных факторов на стоимость кредитных организаций. Практическое применение результатов заключается в возможности использования исследованных факторов создания стоимости в управлении банковским бизнесом в России.
Выводы. Драйверами стоимости кредитной организации являются: высокий запас прочности по соблюдению требований Банка России к достаточности капитала, наличие возможностей по привлечению фондов по выгодной стоимости, разумный баланс между маржинальностью и рискованностью кредитного портфеля, эффективное управление операционными расходами. Управление банком в целях максимизации его стоимости тесно связано с практической необходимостью определения тех составляющих и специфичных особенностей банковского бизнеса, которые влияют на величину его стоимости. Внедрение в банковский менеджмент подхода, основанного на управлении стоимостью, способно предотвратить несбалансированный рост кредитных организаций и обеспечить их устойчивое функционирование в перспективе.

Ключевые слова: факторы стоимости банка, стоимость фондирования, чистая процентная маржа, эффективность банковского бизнеса, достаточность капитала

Список литературы:

  1. Графова Г.Ф. Оценка стоимости кредитных организаций // Аудитор. 2006. № 7. С. 51—55.
  2. Филиппова А.А. Сравнительный или рыночный подход в оценке стоимости коммерческого банка // Аудит и финансовый анализ. 2008. № 2. С. 226—235. URL: http://www.auditfin.com/fin/2008/2/Filippova/Filippova%20.pdf
  3. Мусина О.В. Методология анализа факторов оценки стоимости коммерческого банка // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-1. С. 609—612.
  4. Малых Н.И., Проданова Н.А. Современные подходы к оценке стоимости коммерческого банка // Статистика и экономика. 2016. Т. 13. № 6. С. 79—84. URL: https://doi.org/10.21686/2500-3925-2016-6-79-84
  5. Лернер Ю.И. Последовательность оценки стоимости бизнеса для банковской структуры на основе доходного подхода // Экономический вестник Донбасса. 2016. № 1. С. 83—96. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/posledovatelnost-otsenki-stoimosti-biznesa-dlya-bankovskoy-struktury-na-osnove-dohodnogo-podhoda
  6. Есипов А.В. Подходы и методы оценки рыночной стоимости коммерческого банка // Журнал правовых и экономических иследований. 2015. № 3. С. 93—96. URL: http://giefjournal.ru/sites/default/files/16.pdf
  7. Есипов А.В. Рыночная стоимость бизнеса коммерческого банка // Ученые записки Международного банковского института. 2016. № 18. С. 103—110. URL: http://www.ibispb.ru/docs/2017/conir/uchenye-zapiski/56-МБИ-№18%20(2).pdf
  8. Гонтарь Д.Д. Этапы разработки стратегии управления рыночной стоимостью банка // Экономика и банки. 2015. № 1. С. 17—24. URL: http://ojs.polessu.by/EB/article/view/616/620
  9. Сандакова Е.Л. Направления развития банковских операций // Бенефициар. 2017. № 6. С. 2. URL: http://beneficiar-idp.ru/wp-content/uploads/v6.pdf
  10. Тян Н.С. Капитализация банков: формы проявления и методика оценки // Сибирская финансовая школа. 2010. № 1. С. 65—69. URL: http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal2010_065-069.pdf
  11. Пожидаева Т.А., Щетинина О.И. Анализ влияния операционного риска на финансовые результаты коммерческого банка // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 28. С. 58—71. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-vliyaniya-operatsionnogo-riska-na-finansovye-rezultaty-kommercheskogo-banka
  12. Гришина Т.В. Основные показатели кредитных организаций Российской Федерации: векторы изменений // Статистика и экономика. 2017. Т. 14. № 2. С. 14—20. URL: https://doi.org/10.21686/2500-3925-2017-2-14-20
  13. Братов А.Б. Влияние непроцентных доходов на стабильность банка // Инновации и инвестиции. 2017. № 2. С. 133—136. URL: http://innovazia.ucoz.ru/_ld/0/70__2_2017.pdf
  14. Самочетова Н.В., Амосова Н.А. Цифровой банкинг как новое направление развития банковского дела // Экономика и социум. 2017. № 3. С. 1742—1748. URL: https://readera.ru/cifrovoj-banking-kak-novoe-napravlenie-razvitija-bankovskogo-dela-140122770
  15. Шакер И.Е., Ананидзе М.Г., Крохин К.А. Формирование коммерческими банками буферных динамических резервов на постоянной основе — вопрос, стоящий на повестке дня // Банковские услуги. 2016. № 2. С. 2—9. URL: http://finvector.ru/wp-content/uploads/2016/03/bu-02-2016-in-r.pdf

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 24, вып. 7, июль 2018

Другие номера журнала