Шамрина С.Ю.кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры финансового менеджмента и банковского дела, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Российская Федерация svetlana2202@list.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 7307-6307
Ломакина А.Н.кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и математических дисциплин, Невинномысский технологический институт (филиал), Северо-Кавказский федеральный университет, Невинномысск, Российская Федерация annancfu@yandex.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 2875-2940
Предмет. Теоретические и методические основы, определяющие особенности проведения стресс-тестирования как способа управления различными видами рисков в коммерческом банке. Цели. Систематизация, теоретическое обоснование подходов к формированию эффективной системы стресс-тестирования в коммерческом банке и разработка рекомендаций по их практической реализации. Методология. Основой служат фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных авторов. Применялись: логический анализ, синтез, индукция и дедукция, наблюдение и т.д. Результаты. Предложена методика проведения стресс-тестирования в коммерческом банке, позволяющая оценить и минимизировать риски, в целях сохранения капитала. Разработан алгоритм стресс-тестирования кредитного риска. Проанализированы ключевые понятия, основные этапы, особенности проведения стресс-тестирования основных видов рисков, составляющие ядро процесса организации и внедрения стресс-тестирования в деятельности банков. Выводы. Применение предложенной методики стресс-тестирования в банке позволит оценить возможное синхронное влияние ряда факторов риска на деятельность финансово-кредитной организации в условиях наступления экстремального, но вероятного события.
Ларионова И.В. и др. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / под ред. И.В. Ларионовой. М.: КноРус, 2016. 456 c.
Пашков Р.В., Юденков Ю.Н. Российская версия базельских требований о раскрытии информации об управлении рисками и капиталом. Проект положения о системе управления рисками и капиталом // Бухгалтерия и банки. 2016. № 5. URL: Link
Травкина Е.В. Совершенствование подходов к проведению стресс-тестирования в российском банковском секторе // Бизнес. Образование. Право. 2012. № 3. С. 220—223. URL: Link
Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. М.: Финансы и статистика, 2007. 562 с.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. 4-е изд. испр. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932 с. URL: Link
Данилова Е.О., Марков К.В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России // Деньги и кредит. 2017. № 10. С. 3—15. URL: Link
Сорокина И.О. Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска ликвидности // Экономический журнал. 2011. Т. 22. № 2. С. 80—88. URL: Link
Шамрина С.Ю. Методы оценки рисков в российских банках // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 5. С. 150—156.
Пеникас Г.И., Алексиров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 288 с.
Ломакина А.Н. Стратегическое управление комплексом маркетинга банковских услуг // Концепт. 2014. Т. 20. С. 2541—2545. URL: Link
