«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке

Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
т. 10, вып. 6, февраль 2011

Доступна онлайн: 15.02.2011

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Ханин Д.Г. кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов, Волго-Вятская академия государственной службы 
khdg@rambler.ru

В работе представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента

Ключевые слова: эффективный портфель, отклонение, корреляция, продукт, инвестирование, доходность

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 18, вып. 11, ноябрь 2019

Другие номера журнала