«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке

т. 11, вып. 5, февраль 2012

Доступна онлайн: 30.01.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Ханин Д.Г. кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов, Волго-Вятская академия государственной службы 
khdg@rambler.ru

В статье представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента.

Ключевые слова: теория эффективных портфелей, математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, коэффициент, корреляция

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 19, вып. 3, март 2020

Другие номера журнала