«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Ядерная оценка волатильности

т. 11, вып. 6, февраль 2012

Доступна онлайн: 06.02.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Крицкий О.Л. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики Физико-технического института, Томский политехнический университет 
olegkol@tpu.ru

Трясучев П.В. ассистент кафедры высшей математики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
olegkol@tpu.ru

Савельева Е.О. студент физико-технического института, Томский политехнический университет 
olegkol@tpu.ru

Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки h, зависимой от неприятия риска инвестора. Вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов российского фондового рынка.

Ключевые слова: волатильность, ширина спектра, ядерная оценка, цена, опцион, фьючерс

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 19, вып. 3, март 2020

Другие номера журнала