«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Использование некоторых методов Data Mining в задачах выбора инвестиционного портфеля

т. 11, вып. 28, июль 2012

Доступна онлайн: 27.07.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Исавнин А.Г. доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета прикладной математики и информационных технологий, Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Набережные Челны 
isavnin@mail.ru

Галиев Д.Р. студент факультета прикладной математики и информационных технологий, Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Набережные Челны 
damir.galiev@mail.ru

Статья посвящена использованию методов Data Mining в задачах выбора оптимального инвестиционного портфеля. Рассмотрено использование нейронных сетей TSK (Такаги - Сугено - Канга) для прогнозирования временного ряда доходностей и нейронных сетей прямого распространения для прогноза потенциала роста (падения) актива. Рассмотрены модели выбора оптимального портфеля c асимметричными мерами риска и использованием прогнозов нейросетевых моделей.

Ключевые слова: портфельное инвестирование, data mining, нейронные сети, оптимизация

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 19, вып. 3, март 2020

Другие номера журнала