+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Экономический анализ: теория и практика»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов

т. 11, вып. 44, ноябрь 2012

Доступна онлайн: 29.11.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Федорова Е.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
ecolena@mail.ru

Черепенникова Ю.Г. финансовый менеджер, ООО "Оптимизм.ru" 
yulya4y@yandex.ru

С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой.

Ключевые слова: цена на золото, индекс РТС, модель Маркова, GARCH-модель, кризисный период

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала