«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Эмпирический анализ воздействия шоков монетарной политики на прибыль российских банков. Часть 2

Купить электронную версию статьи

Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
т. 17, вып. 11, ноябрь 2018

Получена: 12.07.2018

Получена в доработанном виде: 26.07.2018

Одобрена: 10.08.2018

Доступна онлайн: 29.11.2018

Рубрика: АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА

Коды JEL: E52, E58

Страницы: 2118–2130

https://doi.org/10.24891/ea.17.11.2118

Шимановский Д.В. кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Российская Федерация 
Dmitry-Shimanovsky@mail.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 1378-0373

Предмет. Предложен комплекс эконометрических моделей, которые построены на основе гипотез и допущений, сделанных в предыдущем разделе исследования. Построенная модель позволяет выявить компоненты прибыли отечественных банков, которые в наибольшей степени подвержены влиянию шоков монетарной политики.
Цели. Изучить воздействие шока денежно-кредитной политики конца 2014 г. на динамику прибыли российской банковской системы с временным горизонтом два года.
Методология. Комплекс эконометрических моделей использован с применением метода главных компонент для построения множественных регрессий в условиях мультиколлинеарности, различных вариантов теста Дики – Фуллера на стационарность и теста Энгла – Гренджера на наличие коинтеграции.
Результаты. Ключевая ставка Банка России и курс доллара к рублю могут являться эффективными инструментами управления величиной прибыли отечественных кредитных организаций. Результаты исследования могут быть использованы Центральным банком Российской Федерации при определении последствий изменения параметров денежно-кредитной политики на величину прибыли отечественных банков. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы кредитными учреждениями при построении сценариев развития банка в зависимости от изменения макроэкономических условий.
Выводы. Органы государственной власти имеют возможность управлять объемом прибыли большинства отечественных банков через динамику ключевой ставки и курс доллара США.

Ключевые слова: шоки денежно-кредитной политики, прибыль кредитной организации макроэкономическое моделирование

Список литературы:

  1. Brissimis S.N., Garganas E.N., Hall S.G. Consumer Credit in an Era of Financial Liberalization: An Overreaction to Repressed Demand? Applied Economics, 2014, vol. 46, iss. 2, pp. 139–152. URL: Link
  2. Мамонов М.Е. Влияние кризиса на прибыльность российского банковского сектора // Банковское дело. 2011. № 12. С. 15–26. URL: Link
  3. Мамонов М.Е. Госбанки vs частный сектор: кто эффективнее? // Банковское дело. 2013. № 5. С. 22–30.
  4. Бойко А.Н. Разработка системы управления рисками малых инновационных предприятий с помощью метода главных компонент // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 2. С. 62–75.
  5. Гусев С.А., Шубина К.Д. Моделирование показателей устойчивого развития экономической системы: эволюционный подход // Информатика и системы управления. 2009. № 2. С. 66–77.
  6. Morris Ch.S., Regehr K. What Explains Low Net Interest Income at Community Banks? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 2014, Q II, pp. 59–87.
  7. Borio C.E.V., Gambacorta L., Hofmann B. The Influence of Monetary Policy on Bank Profitability. BIS Working Papers, 2015, no. 514, 37 p.
  8. Овчинникова С.В., Свистунова Ю.П. Моделирование кредитоспособности заемщика // Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии. Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2014. С. 309–315.
  9. Евдокимова Т.В., Зубарев А.В., Трунин П.В. Влияние реального обменного курса рубля на экономическую активность в России. М.: Институт Гайдара, 2013. 164 с.
  10. Евдокимова Т.В. Влияние денежно-кредитной политики на экономику США в посткризисный период // Россия и Америка в XXI веке. 2013. № 1. С. 8–9. URL: Link
  11. Athanasoglou P.P., Brissimis S.N., Delis M.D. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008, vol. 18, iss. 2, pp. 121–136. URL: Link
  12. Demirguç-Kunt A., Huizinga H. Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. The World Bank Economic Review, 1999, vol 13, iss. 2, pp. 379–408.
  13. Dietrich A., Wanzenried G. Determinants of Bank Profitability Before and During the Crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 307–327. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 11, ноябрь 2018

Другие номера журнала