+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Экономический анализ: теория и практика»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Анализ и прогнозирование спроса на газ с использованием модели VARMA

Купить электронную версию статьи

т. 20, вып. 10, октябрь 2021

Получена: 08.07.2021

Получена в доработанном виде: 20.07.2021

Одобрена: 07.08.2021

Доступна онлайн: 29.10.2021

Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

Коды JEL: C01, C51

Страницы: 1973–1990

https://doi.org/10.24891/ea.20.10.1973

Кудрявцева Т.Ю. доктор экономических наук, профессор Высшей инженерно-экономической школы, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация 
tankud28@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-1403-3447
SPIN-код: 6096-2504

Козлова Е.А. аспирантка Высшей инженерно-экономической школы, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация 
kozlovaevgeiya@list.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: отсутствует

Предмет. В связи с усложнившейся экономической и политической ситуацией на европейском газовом рынке, вызванной проведением мероприятий, направленных на демонополизацию рынка, а также возросшим уровнем конкуренции особенно актуальным вопросом при проведении исследований и подготовке предложений по формированию портфеля мощностей предприятия нефтегазовой отрасли является оценка колебаний рыночного спроса на газ для обеспечения рыночной гибкости.
Цели. Разработка методологии формирования оптимального портфеля мощностей предприятия нефтегазовой отрасли с учетом специфики индустрии для обеспечения рыночной гибкости и ее апробация на примере формирования портфеля мощностей для трех рыночных зон (NCG – Германия, GASPOOL и AVTP – Австрия) с использованием модели VARMA.
Методология. Использованы методы финансовой эконометрики и статистики.
Результаты. Выявлены особенности состояния европейского газового рынка, рассмотрены предпосылки к обеспечению гибкости, а также выявлены основные инструменты обеспечения требуемого уровня гибкости, предложен и апробирован алгоритм исследования на основе VARMA-модели для оценки и прогнозирования спроса на газ в трех рыночных зонах. Обоснована необходимость определения степени взаимосвязи между индексами взаимодополняющих торговых зон, рассмотрены модели, позволяющие производить оценку взаимосвязей, а также моделирование прогнозных цен и спроса в будущем.
Выводы. Результаты исследования можно использовать для интеграции в модель формирования мощностей, чтобы рассчитать портфель газотранспортных мощностей и мощностей хранения, который позволит без риска обеспечить спрогнозированные колебания спроса на газ.

Ключевые слова: VARMA-модель, высокочастотные данные, моделирование спроса, прогнозирование спроса, рыночная гибкость

Список литературы:

  1. Козлова Е.А., Кудрявцева Т.Ю. Способы формирования портфеля мощностей предприятия нефтегазовой отрасли для обеспечения рыночной гибкости // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 30(4). С. 64–69. URL: Link
  2. Granger C.W.J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 1969, vol. 37, no. 3, pp. 424–438. URL: Link
  3. Tsay R.S., Tiao G.C. Use of Canonical Analysis in Time Series Model Identification. Biometrica, 1985, vol. 72, no. 2, pp. 299–315. URL: Link
  4. Johansen S. Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 1988, vol. 12, iss. 2-3, pp. 231–254. URL: Link90041-3
  5. Russel J.R., Engle R.F. Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data. Econometrica, 1998, vol. 66, iss. 5, pp. 1127–1162. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 20, вып. 11, ноябрь 2021

Другие номера журнала