+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Дайджест-Финансы»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Elibrary.ru
East View Information Services
University Library Online
Rucont
Cyberleninka

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Когнитивное моделирование факторов устойчивости финансового рынка России

т. 25, вып. 3, сентябрь 2020

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 15.03.2018

Получена в доработанном виде: 06.04.2018

Одобрена: 20.04.2018

Доступна онлайн: 29.09.2020

Рубрика: РИСКИ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА

Коды JEL: E44, F21, G14, G17

Страницы: 287–307

https://doi.org/10.24891/df.25.3.287

Бадван Н.Л. аспирант кафедры финансов и кредита, Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
therock2031@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8913-7326
SPIN-код: 5072-0525

Гасанов О.С. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
osgas@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-2126-8394
SPIN-код: 7645-4217

Кузьминов А.Н. доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита, Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
mr.azs@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-9835-7598
SPIN-код: 8172-0585

Предмет. Когнитивное моделирование устойчивости финансового рынка России.
Цели. Составление когнитивной карты финансового рынка России, импульсное моделирование изменений его сегментов для поиска основных факторов стабильности национального финансового рынка.
Методология. Когнитивные методы исследования: когнитивный анализ и когнитивное моделирование.
Результаты. Через импульсное моделирование изменения ставок денежного рынка установлено наличие существенной связи между ликвидностью на рынке и его устойчивостью. Импульсное моделирование относительно курса национальной валюты демонстрирует, что положительный вектор динамики валютного курса рубля является сигналом к хранению свободных ресурсов в рублевых активах, то есть притоку капитала на отечественный рынок. Несмотря на санкционные ограничения сохраняется зависимость отечественного рынка от международных.
Область применения. При формировании финансовой и денежно-кредитной политики страны.
Выводы. Достижение устойчивости на финансовом рынке требует постоянного внимания со стороны регулятора, контроля за ликвидностью на рынке, стабильности и предсказуемости курса национальной валюты. Приоритетным направлением развития финансовой политики государства в ближайшее время должно стать налаживание отношений с ведущими игроками на мировых финансовых рынках и международными финансовыми институтами.

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовая устойчивость, когнитивная карта, импульсное моделирование

Список литературы:

  1. Горелова Г.В., Лябах Н.Н. Когнитивный анализ: проблемы применения и развития // Новые технологии. 2016. № 4. С. 16–21. URL: Link
  2. Кузьминов А.Н., Ковтун М.Е. Когнитивное моделирование влияния факторов самоорганизации на устойчивость предприятия // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 342–353. URL: Link
  3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2002. 352 с.
  4. Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост: монография. М.: Книжный дом ЛИБРИКОМ, 2010. 267 с.
  5. Tobin J. On the Efficiency of the Financial System. URL: Link
  6. Hicks J.R. Mr Keynes and “Classics”. A Suggested Interpretation. Econometrica, 1937, vol. 5, no. 2, pp. 147–159. URL: Link
  7. Hirsch F., Doyle M., Morse E.L. Alternatives to Monetary Disorder. NY, McGraw-Hill, 1977, 153 p. URL: Link90008-9
  8. Синки Дж. (мл.) Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина Паблишер, 2017. 1018 с.
  9. Deltuvaite V., Sineviciene L. Research on the Relationship Between the Structure of Financial System and Economic Development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, vol. 156, pp. 533–537. URL: Link
  10. Arestis P., Luintel A.D., Luintel K.B. Does Financial Structure Matter? The Levy Economics Institute Working Paper, 2004, no. 399. URL: Link
  11. Allen F., Carletti E. The Roles of Banks in Financial Systems. URL: Link
  12. Cull R., Demirgüç-Kunt A., Lin J.Y. Financial Structure and Economic Development: A Reassessment. The World Bank Economic Review, 2013, vol. 27, iss. 3, pp. 470–475. URL: Link
  13. Lin Y.Y., Sun X., Jiang Y. Toward a Theory of Optimal Financial Structure. Policy Research Working Paper, 209, no. WPS5038, 32 p. URL: Link
  14. Куликов Д.М., Баранова В.М. Индекс финансового стресса для финансовой системы России // Деньги и кредит. 2017. № 6. С. 39–48. URL: Link
  15. Пестова А.А., Панкова В.А., Ахметов Р.Р., Голощапова И.О. Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности на основе высокочастотных данных // Деньги и кредит. 2017. № 6. С. 49–58. URL: Link
  16. Гамбаров Г.М., Мусаева М.У., Крупкина А.С. Индикатор рисков российского финансового рынка // Деньги и кредит. 2017. № 6. С. 29–38. URL: Link
  17. Korhonen I., Nuutilainen R. Monetary Policy Rules for Russia, Some New Results // Деньги и кредит. 2017. № 9. С. 75–80. URL: Link
  18. Василик М.С., Кислинских Ю.В. Сравнительный анализ налоговой системы России и развитых зарубежных стран // Социальное и экономическое развитие АТР: опыт, проблемы, перспективы. 2015. № 1. С. 4–17.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-9438 (Online)
ISSN 2073-8005 (Print)

Свежий номер журнала

т. 25, вып. 3, сентябрь 2020

Другие номера журнала