«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Тестирование рыночного риска, ликвидности, размера компаний и моментов более высоких порядков при объяснении доходности российских акций

т. 6, вып. 12, март 2013

Доступна онлайн: 28.03.2013

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Микова Е.С. аспирантка кафедры фондового рынка и рынка инвестиций, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
evgeniya.shutova@gmail.com

В статье исследуется значимость ликвидности (объема торгов), размера компании, моментов более высокого порядка (асимметрии и куртозиса) при объяснении требуемой доходности собственного капитала на российском рынке. Автор приходит к выводу, что ввиду наличия ценовых аномалий на рынке целесообразно учесть перечисленные факторы, которые позволяют оценить дополнительные виды риска, неучтенные бета-фактором.

Ключевые слова: модифицированная модель Фамы и Френча, российский фондовый рынок, отдача на капитал, ликвидность, размер.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 13, вып. 1, март 2020

Другие номера журнала