«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Дисбаланс ликвидности коммерческих банков: понятие, методы оценки

Купить электронную версию статьи

Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
т. 11, вып. 4, декабрь 2018

Получена: 26.03.2018

Получена в доработанном виде: 26.04.2018

Одобрена: 07.05.2018

Доступна онлайн: 29.11.2018

Рубрика: МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Коды JEL: G21

Страницы: 443–453

https://doi.org/10.24891/fa.11.4.443

Бибикова Е.А. доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и банковского дела, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Российская Федерация 
eabibikova@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-6765-1911
SPIN-код: 4121-8724

Валинурова А.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Российская Федерация 
avalinurova@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-4614-7879
SPIN-код: 6397-2761

Сергеева Н.А. студентка экономического факультета, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Российская Федерация 
tusa.sergeeva@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-5052-8909
SPIN-код: 4128-5453

Тема. В банковском секторе России наблюдается кризис в связи с ухудшением конъюнктуры экономики. Такая ситуация привела не только к ухудшению качества кредитных активов, но и к ограничению возможностей в размещении ресурсов. Банковское сообщество столкнулось не только с недостаточной ликвидностью, но и с профицитной. Под потерей ликвидности чаще всего подразумевают дефицит ликвидности, однако данный подход не совсем точен, поскольку может возникать обратная ситуация – профицит ликвидности.
Цели. Определение понятия, характеризующего положение банка, связанное с потерей ликвидности, а также выявление и внедрение наиболее эффективных методов оценки последней. Предметом исследования выступает состояние ликвидности коммерческих банков, при котором наблюдается нарушение баланса активов и пассивов.
Методология. В работе использованы методы: сравнительный, табличного отражения данных, коэффициентов, группировок, наблюдения, экспресс-анализа, горизонтального и вертикального анализа.
Результаты. Сформулировано обобщенное понятие, позволяющее более точно описать состояние кредитной организации при потере ликвидности. Определены методы оценки ликвидности коммерческих банков. Доказана необходимость выявления отклонений от равновесного состояния ликвидности.
Выводы. Оценка профицита ликвидности имеет такую же важность, как и анализ дефицита ликвидности. Это позволяет определить, нужно ли банку принимать какие-либо меры по укреплению финансовой устойчивости.

Ключевые слова: ликвидность, банк, профицит, оценка, риск

Список литературы:

  1. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / под ред. И.В. Ларионовой. М.: КноРус, 2014. 456 с.
  2. Герасименко К.В., Туманова Т.Г. Ликвидность банковского сектора России на фоне микроэкономической нестабильности // Фундаментальные исследования. 2015. № 11-2. С. 356–360. URL: Link
  3. Журавлева Т.Л., Леонов М.А. Банковская система России в последние годы: общий и региональный взгляд // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2015. № 6. С. 47–58. URL: Link
  4. Полонский А.Э. Управление ликвидностью банковского сектора в условиях перехода к структурному профициту // Деньги и кредит. 2016. № 10. С. 3–7. URL: Link
  5. Швандар Д.В., Концевич О.В. Управление структурным профицитом ликвидности банковской системы // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2017. № 3. С. 57–70. URL: Link
  6. Валинурова А.А., Степанова Н.В., Валинуров Т.Р. Методика экспресс-анализа деятельности коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2011. № 4. С. 18–25. URL: Link
  7. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Комплексная оценка банковских систем регионов // Банковское дело. 2012. № 4. С. 24–30. URL: Link
  8. Рябиченко Д.А. Методы анализа ликвидности банка в современных экономических условиях // Молодой ученый. 2014. Т. 1. № 12. С. 179–184. URL: Link
  9. Холопенкова Т.Я., Гинзбург Р.Ф. Анализ методов оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка // Финансы и кредит. 2012. Т. 18. № 42. С. 49–56. URL: Link
  10. Четверикова Е.А., Бибикова Е.А., Валинурова А.А. Методика оценки финансовой устойчивости региональной банковской системы // Финансы и кредит. 2017. Т. 23. Вып. 20. С. 1154–1172. URL: Link
  11. Fungacova Z., Turk R., Weill L. High Liquidity Creation and Bank Failures. IMF Working Paper, WP/15/103, рр. 1–33. URL: Link
  12. Бисултанова А.А. Региональные банки в современных условиях экономики России // Финансы и кредит. 2016. Т. 22. Вып. 24. С. 17–25. URL: Link
  13. Мандрыка А.Ю. Региональная банковская система: сущность, элементы, проблемы функционирования // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 11. С. 13. URL: Link
  14. Леонов М.В. Региональные банки в банковской системе России // Пространственная экономика. 2015. № 2. С. 116–131. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 11, вып. 4, декабрь 2018

Другие номера журнала