+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Зарубежный опыт проведения стресс-тестов банковского сектора и возможность его адаптации к российской практике

Купить электронную версию статьи

т. 13, вып. 3, сентябрь 2020

Получена: 21.05.2020

Получена в доработанном виде: 10.06.2020

Одобрена: 27.06.2020

Доступна онлайн: 14.08.2020

Рубрика: МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Коды JEL: E27, E58, G28

Страницы: 343–358

https://doi.org/10.24891/fa.13.3.343

Хуторова Н.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Российская Федерация 
khutorova-na@ranepa.ru

https://orcid.org/0000-0002-2123-4573
SPIN-код: 2595-1236

Мирошникова В.В. стажер департамента рынка долгового капитала ПАО РОСБАНК, студентка факультета финансов и банковского дела, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Российская Федерация 
miroshnikova.valentina@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-0001-2269
SPIN-код: отсутствует

Предмет. Макропруденциальное стресс-тестирование, призванное оценить реакцию финансовой системы на стрессы в реальном секторе, эффекты заражения внутри системы и обратной связи между ними, занимающее центральное место в инструментарии оценки системных рисков.
Цели. Критический анализ зарубежного опыта проведения стресс-тестов банковского сектора и возможности его адаптации к российской практике.
Методология. В работе были использованы методы анализа, сравнения и систематизации полученной информации.
Результаты. Проведен сравнительный анализ лучших зарубежных практик проведения стресс-тестов банковского сектора, дана оценка возможности его адаптации к российской практике.
Выводы. Зарубежные практики стресс-тестирования имеют свои отличительные особенности, что обусловлено различиями в степени развитости финансовых рынков и методологии проведения стресс-тестов. Ведущая роль в разработке основных подходов, принципов и методологии отводится Базельскому комитету, который на наднациональном уровне задает тренд развития данного инструмента и постоянно обобщает и анализирует практику регуляторов ведущих стран мира. Методология стресс-тестирования Банка России, отвечает рекомендациям Базельского комитета и получила высокую оценку качества в рамках программы FSAP от МВФ. Использование данного подхода в практике Банка России поможет повысить точность стресс-тестирования. Целесообразна адаптация следующих практик зарубежного опыта: увеличение горизонта стресс-тестов в практике Банка России с 1 года до 3–5 лет; использование динамического баланса банков в целях прогнозирования «эффектов домино» и обратной связи; разработка исследовательского и циклического сценария; расширение практики раскрытия информации Банком России для широкого округа лиц; использование практики стресс-тестирования риска недобросовестного поведения.

Ключевые слова: стресс-тестирование, макропруденциальное регулирование, банковский сектор, банковские риски

Список литературы:

  1. Kapinos P., Martin Ch., Mitnik O. Stress Testing Banks: Whence and Whither? The Journal of Financial Perspectives, 2015, 20 p. URL: Link
  2. Schuermann T. Stress Testing for Strategic Planning. In: Stress Testing and Macroprudential Regulation: A Trans-Atlantic Assessment CEPR eBook edited by R.W. Anderson, 2016. URL: Link
  3. Данилова Е.О., Марков К.В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России // Деньги и кредит. 2017. № 10. С. 3–15.
  4. Tarullo D.K. Lessons from the Crisis Stress Test. BIS Review, 2010, no. 38. URL: Link
  5. Сучкова Е.О., Мастеровенко К.В. Методология и практика реализации макропруденциального стресс-тестирования банковской системы // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. 2017. № 1. С. 123–146. URL: Link
  6. Baudino P., Goetschmann R., Henry J. et al. Stress-Testing Banks – A Comparative Analysis. FSI Insights on Policy Implementation, no. 12. Financial Stability Institute, 2018. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 13, вып. 3, сентябрь 2020

Другие номера журнала