+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей

т. 14, вып. 16, апрель 2008

Доступна онлайн: 30.04.2008

Рубрика: Финансовый менеджмент

Середа А.Ю. преподаватель, Воронежский государственный университет ; 

Одним из используемых в портфельном анализе показателей является показатель Value-at-Risk, для расчета которого используется достаточно широкий круг методик. В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя VaR портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на модифицированной концепции RiskMetrics. Для оценки волатильности портфеля автор предлагает использовать прогнозные оценки условной дисперсии портфеля вместо стандартной оценки. Моделирование условной дисперсии предлагается осуществлять с помощью авторегресссионных моделей условной гетероскедастичности.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 28, вып. 7, июль 2022

Другие номера журнала