«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Альтернативные теории портфеля

т. 18, вып. 29, август 2012

Доступна онлайн: 01.08.2012

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Костюк В.Н. доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Институт системного анализа Российской академии наук 
vlad. kostiuk@gmail.com

В статье исследуются альтернативы теории портфеля Марковица Шарпа, недостаточно изученные в научной литературе. Это теория портфеля Баффетта, теория портфеля структурированных ценных бумаг, фрактальная теория портфеля. Все они играют важную роль в анализе неравновесного поведения фондового рынка. Показано, что ключевое значение для них имеет выявление конкурентного преимущества конкретного эмитента ценной бумаги (если оно существует) и оценка его возможной продолжительности в будущем. Исследуются области применимости каждой из альтернативных теорий и намечаются перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: специфический риск, неэффективный рынок, конкурентное преимущество, структурированная секьюритизация, нелинейное равновесие, фрактал

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 26, вып. 1, январь 2020

Другие номера журнала