«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана

т. 19, вып. 28, июль 2013

Доступна онлайн: 23.07.2013

Рубрика: Рынок ценных бумаг

Федорова Е.А. доктор экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, Финансовый университет при Правительстве РФ 
ecolena@mail.ru

Лукасевич И.Я. доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Lukas@vzfei.ru

Меркулова О.М. инженер-программист, ООО "РAM Инжиниринг Руссиа" 
merkulova_olga@list.ru

В статье рассмотрена информационная эффективность на фондовом рынке России. Использовался метод GARCH-M (1,1) с применением к нему фильтра Кальмана, который позволил с более высокой точностью определить склонность к информационной эффективности рынка ценных бумаг РФ. В результате исследования было выявлено, что этот рынок является неразвитым и не движется в сторону информационной эффективности.

Ключевые слова: информационная эффективность, фондовый рынок, GARCH-моделирование, фильтр Кальмана

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 26, вып. 3, март 2020

Другие номера журнала