+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

К вопросу об управлении рыночным риском в коммерческом банке в соответствии с новыми требованиями Базельского комитета

т. 21, вып. 18, май 2015

PDF  PDF-версия статьи

Доступна онлайн: 17.05.2015

Рубрика: Банковская деятельность

Страницы: 14-22

Плотникова И.В. аспирантка кафедры банков и финансовых рынков, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация 
plotnikova_i.v@mail.ru

Предмет/тема. В статье отмечается, что в связи с реализацией новых требований Базельского комитета по банковскому надзору проблемы, связанные с управлением рыночным риском коммерческого банка и формированием эффективной системы риск-менеджмента, становятся все более актуальными.
     Цели/задачи. Целью исследования является выявление задач, которые должен решать менеджмент банка для формирования эффективной системы риск-менеджмента в части управления рыночным риском в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору.
     Методология. Использованы общенаучные методы исследования.
     Результаты. На основе теоретического анализа международных консультативных документов, нормативных актов Банка России и имеющихся научных работ были определены необходимые характеристики системы риск-менеджмента в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору и основные направления, по которым должен действовать менеджмент банка в целях повышения эффективности управления рыночным риском. Представлена система взаимодействия ключевых подразделений банка в процессе управления рыночным риском. Перечислены требования к внутренней управленческой отчетности и требования к IT-инфраструктуре банка.
     Выводы/значимость. В результате исследования сделан вывод, что формирование эффективной системы риск-менеджмента банка в части управления рыночным риском, соответствующей международным требованиями, возможно только при создании четко выстроенной и регламентированной системы взаимодействия подразделений банка, правления банка и совета директоров, разработке комплекса критериев управленческой отчетности по рискам, развитии IT-инфраструктуры и мотивации менеджмента банка к совершенствованию риск-менеджмента.

Ключевые слова: риск-менеджмент в банке, рыночный риск, торговый портфель, стандартизированный подход, подход, основанный на внутренней модели

Список литературы:

  1. Валько Д.П. Необходимые трансформации российских банков в рамках требований Базеля III // Деньги и кредит. 2013. № 12. С. 69–70.
  2. Власов В.А., Власов С.В., Алексеев С.И., Сорока Р.И. VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке // Деньги и кредит. 2013. № 8. С. 50–52.
  3. Внедрение регулятивных требований Базель III в России (этапы, параметры, ожидаемые последствия внедрения). URL: Link.
  4. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. Базельский комитет по банковскому надзору. URL: Link. (In Russ.)
  5. Поздышев В.А. Основные изменения в банковском регулировании (2014 г.) // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 8–10.
  6. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть I) // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 3–11.
  7. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть II) // Деньги и кредит. 2014. № 9. С. 3–14.
  8. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базель III // Деньги и кредит. 2013. № 5. С. 21–24.
  9. Устойчивость коммерческих банков / под ред. Л.П. Белых. М.: Норма, 1995. 356 с.
  10. Хандруев А.А. Базель III отобъет аппетит к риску // Прямые инвестиции. 2012. № 11. С. 70–75.
  11. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (a revised version). Basel Committee on Banking Supervision. 2011. URL: Link.
  12. Amendment to the capital accord to incorporate market risk. Basel Committee on Banking Supervision. 1996. URL: Link.
  13. Analysis of the trading book hypothetical portfolio exercise. Basel Committee on Banking Supervision. 2014. URL: Link.
  14. Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision. 2012. URL: Link.
  15. Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework – second consultative document. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: Link.
  16. Fundamental review of the trading book. Basel Committee on Banking Supervision. 2012. URL: Link.
  17. Regulatory consistency assessment programme (RCAP) – Analysis of risk-weighted assets for market risk. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: Link.
  18. Stephanie Weston and Brian Gray. The supervisory treatment of bank’s market risk. Research Discussion Paper. Reserve Bank of Australia. 1994. URL: Link.
  19. The internal audit function in banks. Basel Committee on Banking Supervision. 2011. URL: Link.
  20. The supervisory treatment of market risks. Consultative proposal by the Basel Committee on Banking supervision. 1993. URL: Link.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала