+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Стресс-тестирование: применение к анализу финансовой устойчивости российскими и зарубежными банками

т. 21, вып. 31, август 2015

PDF  PDF-версия статьи

Получена: 06.03.2015

Одобрена: 19.03.2015

Доступна онлайн: 31.08.2015

Рубрика: Банковское дело

Страницы: 15-22

Крашенинников Н.В. аспирант кафедры банков и банковского менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; старший менеджер по работе с ВИП-клиентами, АО КБ "Ситибанк", Москва, Российская Федерация 
nikrasheninnikov@yandex.ru

Эксперты Всемирного экономического форума в докладе "Глобальные риски - 2014" обозначили основной глобальный экономический риск в ближайшие несколько лет, связанный с финансовыми кризисами и новыми экономическими потрясениями. В докладе "Устойчивый динамизм - 2013" основное внимание было уделено риску банкротства системообразующих финансово-кредитных институтов. В 2014 г. австралийский саммит "Большой двадцатки", объединяющей крупнейшие экономики мира, также был посвящен стабилизации глобальной банковской системы.
     Очевидно мировую научную, финансово-экономическую и политическую общественность волнуют вопросы, связанные с устойчивым развитием банковских систем и сглаживанием хронических финансовых дисбалансов. В связи с этим денежно-кредитным институтам необходимо создавать и развивать эффективную систему комплексного анализа рисков внутри самой организации, а надзорным органам различных стран крайне важно выстраивать систему ранней идентификации кризисных явлений.
     Целью исследования выступает анализ российской и зарубежной практики коммерческих банков по управлению и организации процесса стресс-тестирования. К решаемым задачам следует отнести новую формулировку понятия "стресс-тестирование финансовой устойчивости банковской системы", а также выявление отличительных особенностей российской практики и практики иностранных банков по вопросам управления и организации стресс-тестирования.
     Предметом исследования являются методические подходы, российская и международная практика по управлению и организации стресс-тестирования. Основой исследования выступают ежегодные отчеты российских и зарубежных банков, а также личные наблюдения автора. Сделан вывод о низком уровне использования результатов стресс-тестов высшим руководством банков, а вовлеченность внутреннего менеджмента в процесс подобного тестирования является крайне редкой и скорее исключительной практикой.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, стресс-тестирование, российские банки, зарубежные банки

Список литературы:

  1. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И., Ширинская З.Г. Банковский менеджмент / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2011. 560 с.
  2. Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: КноРус, 2007. 232 с.
  3. Виноградов А.В., Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 29–33.
  4. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика: практический подход (Manageral Economics). М.: КноРус, 2011. 704 с.
  5. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации / под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. М.: КноРус, 2011. 304 с.
  6. Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы // Управление в кредитной организации. 2013. № 4. С. 8–19.
  7. Крашенинников Н.В. Какие параметры используются сегодня для оценки финансовой устойчивости банков? // Управление в кредитной организации. 2014. № 2. С. 8–9.
  8. Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. № 6. С. 36–38.
  9. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2012. 272 с.
  10. Шаталов А.Н., Шаталова Е.П. Факторинг: кредитный рейтинг участников и управление кредитным риском // Банковское дело. 2010. № 4. С. 71–79.
  11. Строганова Е.В. Стресс-тестирование кредитных организаций и финансовой системы // Управление финансовыми рисками. 2005. № 4. С. 2–11.
  12. Гаврилин А.В. Сущность и особенность стресс-тестирования для кредитного риска // Транспортное дело России. 2009. № 1. С. 99–102.
  13. Гаврилин А.В. Стресс-тестирование кредитного риска // Банковское дело. 2009. № 8. С. 44–46.
  14. Коновалихин М.Ю., Кузин С.У., Соколов А.К. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. 2009. № 1. С. 28–46.
  15. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка // Деньги и кредит. 2008. № 9. С. 55–63.
  16. Мищенко В.В. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков // Банковское дело. 2009. № 11. С. 6–9.
  17. Бондаренко Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России // Банковское дело. 2009. № 12. С. 54–60.
  18. Ефремова Т.А., Шимановский К.В. Использование имитационной балансовой модели для решения задачи стресс-тестирования банка // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 2. С. 3. URL: Link.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала