«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Влияние регуляторных требований на деятельность системно значимых банков: мировая практика, опыт в России

Купить электронную версию статьи

Журнал «Финансы и кредит»
т. 25, вып. 5, май 2019

Получена: 05.03.2019

Получена в доработанном виде: 19.03.2019

Одобрена: 02.04.2019

Доступна онлайн: 30.05.2019

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: F33, F34, F42, G21, G28

Страницы: 1071–1085

https://doi.org/10.24891/fc.25.5.1071

Стародубцева Е.Б. доктор экономических наук, профессор департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация 
evdokija59@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-8638-0854
SPIN-код: 6754-8816

Медведева М.Б. кандидат экономических наук, профессор департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация 
mmborisovna@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-7028-9602
SPIN-код: отсутствует

Маркова О.М. кандидат экономических наук, доцент департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация 
markova1310@bk.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: отсутствует

Предмет. Инструменты регулирования системно значимых банков в зарубежных странах и в России на основе критериев Комитета по банковскому надзору (Базель III) и Совета по финансовой стабильности (FSB). Влияние указанных банков на мировую и национальную экономику.
Цели. Выявление проблемы оценки роли государства и государственной политики в обеспечении предсказуемости вероятности наступления рисков (в том числе в отношении системно значимых банков) и нейтрализации их разрушительных последствий для мировой банковской системы.
Методология. Анализ показателей, позволяющих идентифицировать системно значимые банки исходя из масштабов и особенностей их деятельности и в зависимости от степени их воздействия на состояние экономики.
Результаты. Необходимо оказание финансовой поддержки системно значимым банкам с помощью: средств государственного бюджета; эмиссионных ресурсов центральных банков; докапитализации путем выпуска ОФЗ и использования внутренних накоплений государства из средств фонда национального благосостояния; предоставления валютной ликвидности на возвратной основе; применения компенсационного способа поддержки и участия государства в доходах санируемых банков на основе конверсии их долга перед государством в привилегированные акции с фиксированным уровнем дохода.
Выводы. Необходимо разработать показатели деятельности системно значимых банков с учетом особенностей экономики страны и ее финансовой системы.

Ключевые слова: системно значимые банки, оценка риска, нейтрализация финансовых потерь, Совет по финансовой стабильности, FSB, Банк России

Список литературы:

  1. Лебединская О.Г., Тимофеев А.Г. Методологические аспекты определения системной значимости банка // Образование. Наука. Научные кадры. 2016. № 2. С. 118—119.
  2. Delivorias A. Contingent Convertible Securities: Is a Storm Brewing? European Parliamentary Research Service. 2016. URL: Link582011
  3. Jobst A.A., Ong L.L., Schmieder C. A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs. IMF Working Paper, 2013, no. 13/68. URL: Link
  4. Alvarez S.G. The Acquisition of Wachovia Corporation by Wells Fargo & Company. Testimony Before the Financial Crisis Inquiry Commission. Washington, D.C., Board of Governors of the Federal Reserve System, 2010.
  5. Noss J., Sowerbutts R. The Implicit Subsidy of Banks. Financial Stability Paper, 2012, no. 15.
  6. Sommer J. Why Bail-In? And How! Economic Policy Review, 2014, vol. 20, no. 2, pp. 207–228. URL: Link
  7. Евлахова Ю.С. Тенденции регулирования глобальных системно значимых финансовых институтов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 35. С. 11—20. URL: Link
  8. Ряскова Е.С. Макропруденциальное регулирование системно значимых финансовых институтов // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63. С. 320—339. URL: Link
  9. Dübel A. The Capital Structure of Banks and Practice of Bank Restructuring. CFS Working Paper, 2013, no. 4.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 25, вып. 10, октябрь 2019

Другие номера журнала