«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Системно значимые кредитные организации как зона уязвимости к угрозам финансовой безопасности России

Купить электронную версию статьи

Журнал «Финансы и кредит»
т. 25, вып. 8, август 2019

Получена: 28.05.2019

Получена в доработанном виде: 02.07.2019

Одобрена: 17.07.2019

Доступна онлайн: 30.08.2019

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: G21, G28

Страницы: 1712–1726

https://doi.org/10.24891/fc.25.8.1712

Евлахова Ю.С. доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
evlahova@yandex.ru

https://orcid.org/0000-0002-2561-6165
SPIN-код: 8185-0266

Алифанова Е.Н. доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
alifanovaen@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-6908-7808
SPIN-код: 9403-1350

Предмет. Системно значимые кредитные организации как зона уязвимости национального финансового сектора к угрозам финансовой безопасности.
Цели. Предложить и обосновать новый ракурс изучения системно значимых банков как объектов контроля с позиции финансовой безопасности.
Методология. Использованы методы логического, сравнительного и статистического анализа.
Результаты. Работа на международном финансовом рынке и повышенные страновые риски делают системно значимые банки уязвимыми к глобальным рискам. Больший масштаб бизнеса увеличивает операционные риски, в том числе риски потери киберустойчивости. Вероятность необоснованного роста кредитного риска также более актуальна для системно значимых банков: на них приходится более 60% всех кредитов банковского сектора; доля чистой ссудной задолженности в структуре их активов больше аналогичного показателя для активов всего банковского сектора.
Область применения. Полученные результаты могут быть использованы регулятором финансового рынка для корректировки подходов к регулированию, органами государственной власти — для мониторинга угроз и уязвимостей. Кроме того, они могут быть полезны для развития подходов к исследованию финансовой безопасности, для разработки группы индикаторов финансовой безопасности, связанных с деятельностью системно значимых кредитных организаций.
Выводы. Российские системообразующие кредитные организации уязвимы к угрозам финансовой безопасности. Анализ данных о качестве кредитного портфеля российских банков, в том числе системно значимых, свидетельствует о формировании новой уязвимости, связанной с необеспеченным кредитованием, избыточной долговой нагрузкой населения и феноменом скрытых доходов.

Ключевые слова: системно значимые кредитные организации, моральный риск, банковские риски, кредитный портфель, скрытые доходы домохозяйств

Список литературы:

  1. Серякова Е.В. Оценка влияния крупнейших российских банков на распространение системного риска ликвидности банковского сектора // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2018. Т. 11. № 3. С. 326—341. URL: Link
  2. Аникин А.В., Бельмесов А.С., Бельмесова Е.Е. Оценка эффективности деятельности системно значимого коммерческого банка как способ мониторинга рисков банковского сектора // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. № 3. С. 7—13. URL: Link
  3. Джагитян Э.П. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы банковского регулирования // Вопросы экономики. 2016. № 2. С. 77—93. URL: Link
  4. Хасянова С.Ю., Сучкова Е.О. Определение критериев системной значимости банков в России // Банковское дело. 2013. № 11. С. 68—74.
  5. Господарчук Г.Г., Сучкова Е.О. Совершенствование критериев идентификации системно значимых банков на основе кросс-секторального подхода // Финансы: теория и практика. 2018. Т. 22. № 4. С. 18—37. URL: Link
  6. Алифанова Е.Н., Ниворожкина Л.И., Евлахова Ю.С., Торопова Т.В. Выявление угроз роста системного риска на российском финансовом рынке на основе определения уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег: монография. Ростов-н/Д.: РИНХ, 2015. 174 с.
  7. Хасянова С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов: монография. М.: ИНФРА-М, 2015. 234 с.
  8. Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Григорьев Д.В. и др. Анализ предложений по регулированию глобальных системно значимых банков // Банковское дело. 2011. № 11. С. 32—35.
  9. Трушина К.В. Современный взгляд на регулирование системно значимых банков // Банковские услуги. 2012. № 12. С. 20—28.
  10. Ширшова М.А. Современные международные требования к регулированию системно значимых финансовых институтов // Валютное регулирование. Валютный контроль. 2015. № 4. С. 23—29.
  11. Медведева М.Б. Оценка устойчивости системно значимых банков на основе стресс-тестирования // Банковские услуги. 2016. № 12. С. 2—8. URL: Link
  12. Сучкова Е.О. Об идентификации системно значимых банков на национальном уровне // Деньги и кредит. 2017. № 4. С. 54—61. URL: Link
  13. Медведева М.Б. Хроника важнейших событий кризиса 2008-2010 гг.: как спасали глобальные системно значимые банки // Банковские услуги. 2016. № 10. С. 10—16. URL: Link
  14. Евлахова Ю.С. Тенденции регулирования глобальных системно значимых финансовых институтов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 35. С. 11—20. URL: Link
  15. Пашковская И.В. Переоценка надзора за системно значимыми банками // Ежегодник Виттевские чтения. 2014. № 1. С. 51—60. URL: Link
  16. Божья-Воля Т.Н., Максименко Т.А. Разработка политики «спасения» финансовых институтов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 2. С. 11—25. URL: Link
  17. Евлахова Ю.С. Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег // Банковское дело. 2016. № 3. С. 50—56.
  18. Ревенков П.В. Операционный риск в условиях возрастания кибератак на банки // Банковское дело. 2018. № 3. С. 56—60.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 25, вып. 10, октябрь 2019

Другие номера журнала