«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Оценка эффективности деятельности банков с государственным участием и крупнейших частных банков России DEA-методом

Купить электронную версию статьи

Журнал «Финансы и кредит»
т. 25, вып. 8, август 2019

Получена: 22.07.2019

Получена в доработанном виде: 05.08.2019

Одобрена: 19.08.2019

Доступна онлайн: 30.08.2019

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: C67, G14, G17, G21

Страницы: 1742–1756

https://doi.org/10.24891/fc.25.8.1742

Гасанов О.С. кандидат экономических наук, доцент, Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
osgas@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-2126-8394
SPIN-код: 7645-4217

Медюха Е.В. кандидат экономических наук, доцент, Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
emedyha@mail.ru

https://orcid.org/0000-0002-5867-4636
SPIN-код: 4874-4341

Предмет. Эффективность использования банками с государственным участием капитала, активов и трудовых ресурсов для кредитования экономических агентов, привлечения депозитов и формирования чистой прибыли.
Цели. Оценка эффективности функционирования банков с государственным участием по сравнению с крупнейшими частными банками.
Методология. Применена методика Data Envelopment Analysis. Использованы две компьютерные модели, ориентированные на результат: CCR-model (радиальный метод) и ERM-model (метод максимального расстояния до границ).
Результаты. Оценка эффективности банков с государственным участием проведена в два этапа на выборке из восьми крупнейших банков России. Оценены две модели. В первой на первом этапе исследуется влияние активов и капитала на чистую прибыль, депозиты и кредиты нефинансовому сектору. На втором этапе в качестве дополнительной входной переменной используются расходы банков на оплату труда. Во второй модели в качестве входной переменной на первом этапе используется только капитал банков, на втором этапе — также расходы на оплату труда. Количество выходных переменных в обеих моделях постоянно. Результаты свидетельствуют о сопоставимой эффективности банков с государственным участием и крупных частных банков. Только один из банков с государственным участием получил в обеих моделях рейтинговые баллы ниже остальных.
Область применения. Результаты применимы при формировании Банком России политики развития банковской системы и принятии решений по приватизации банков с государственным участием.
Выводы. Эффективность российских банков с государственным участием сопоставима с эффективностью крупных частных банков как в реализации основных функций банков, так и в формировании конечных финансовых результатов.

Ключевые слова: российские банки, банки с государственным участием, крупные частные банки, эффективность, DEA-моделирование

Список литературы:

  1. Домбровская Е.Н. Государственное предпринимательство: роль в экономике и финансовой системе России // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 1. С. 84—91. URL: Link
  2. Сагинов Ю.Л., Завьялов Д.В. Государственное предпринимательство в автомобилестроении // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 3. С. 295—302. URL: Link
  3. Shleifer A. State Versus Private Ownership. The Journal of Economic Perspectives, 1998, vol. 12, no. 4, pp. 133–150. URL: Link
  4. Abramov A., Radygin A., Chernova M. State-Owned Enterprises in the Russian Market: Ownership Structure and Their Role in the Economy. Russian Journal of Economics, 2017, vol. 3, no. 1, pp. 1–23. URL: Link
  5. Стадник А.М. Участие государства в капитале банков: за и против // Казанская наука. 2012. № 2. С. 114—121.
  6. Стадник А.М. Банки с государственным участием в мировом контексте на примере стран-участниц БРИКС // Казанская наука. 2013. № 4. С. 83—90.
  7. Тавасиев А.М. Госбанки и банки с государственным участием в капитале – необходимы // Банковское дело. 2016. № 12. С. 42—45.
  8. Andrews A.M. State-Owned Banks, Stability, Privatization, and Growth: Practical Policy Decisions in a World Without Empirical Proof. IMF Working Paper, 2005, no. 05/10, 54 p. URL: Link
  9. Верников А.В., Мамонов М.Е. Долгосрочное банковское кредитование: какие банки им занимаются и почему? // ЭКО. 2016. № 9. С. 135—150. URL: Link
  10. Chernykh L., Theodossiou A. Determinants of Bank Long-term Lending Behavior: Evidence from Russia. Multinational Finance Journal, 2011, vol. 15, no. 3-4, pp. 193–216. URL: Link
  11. Sapienza P. The Effects of Government Ownership on Bank Lending. Journal of Financial Economics, 2004, vol. 72, iss. 2, pp. 357–384. URL: Link
  12. La Porta R., López de Silanes F., Shleifer A. Government Ownership of Banks. Journal of Finance, 2002, vol. 57, iss. 1, pp. 265–301. Available at SSRN: Link
  13. Vanteeva N., Hickson C. Gerschenkron Revisited: The New Corporate Russia. Journal of Economic Issues, 2015, vol. 49, iss. 4, pp. 978–1007. URL: Link
  14. Pak O. The Impact of State Ownership and Business Models on Bank Stability: Empirical Evidence from the Eurasian Economic Union. The Quarterly Review of Economics and Finance, 2019, vol. 71, pp. 161–175. URL: Link
  15. Farrell M.J. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 1957, vol. 120, no. 3, pp. 253–290. URL: Link
  16. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. Measuring Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 1978, vol. 2, iss. 6, pp. 429–444. URL: Link90138-8
  17. Ashrafi A., Jaafar A.B., Lee L.S. Two-Stage Data Envelopment Analysis: An Enhanced Russell Measure Model. In: 2010 International Conference on Business and Economics Research. IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia, 2011, vol. 1. URL: Link
  18. Федотов Ю.В. Измерение эффективности деятельности организации: особенности метода DEA (анализа свертки данных) // Российский журнал менеджмента. 2012. Т. 10. № 2. С. 51—62. URL: Link
  19. Kahveçi E., Taliyev R. The Disclosure Behavior and Performance of Russian Firms: Public Disclosure Index and DEA Application. Research Journal of Business and Management, 2016, vol. 3, iss. 3, pp. 257–266. URL: Link
  20. Kahveçi E., Wolfs B. Digital Banking Impact on Turkish Deposit Banks Performance. Banks and Bank Systems, 2018, vol. 13, iss. 3, pp. 48–57. URL: Link.2018.05
  21. Ozkan-Gunay E.N., Tektas A. Efficiency Analysis of the Turkish Banking Sector in Precrisis and Crisis Period: A DEA Approach. Contemporary Economic Policy, 2006, vol. 24, iss. 3, pp. 418–431. URL: Link
  22. Буркина Н.В., Наумова М.А. Применение непараметрических методов исследования для определения степени надежности украинских банков // Бізнес Інформ. 2014. № 3. С. 104—109. URL: Link
  23. Князев А.В. Государственное кредитование аграрной сферы экономики // АПК: Экономика и управление. 2010. № 1. С. 51—55. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 25, вып. 8, август 2019

Другие номера журнала