«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Изменение рынка потребительских кредитов в условиях ужесточения макропруденциальных мер банка России в 2019 году

Купить электронную версию статьи

т. 26, вып. 4, апрель 2020

Получена: 18.02.2020

Получена в доработанном виде: 11.03.2020

Одобрена: 25.03.2020

Доступна онлайн: 28.04.2020

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: E47, G21, G28

Страницы: 874–897

https://doi.org/10.24891/fc.26.4.874

Евстафьев К.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов, Калининградский государственный технический университет (КГТУ), Калининград, Российская Федерация 
konstantin.evstafev@klgtu.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: 8051-9151

Предмет. Структура рынка потребительских кредитов в 2019 г. после ужесточения регулирования Банка России, в частности после изменения требований к капиталу банков в зависимости от показателя предельной долговой нагрузки заемщиков, усложнения раскрываемой банковской отчетности.
Цели. Оценка влияния ужесточения требований к достаточности капитала на изменение полной стоимости потребительских кредитов и учет банками долговой нагрузки заемщиков при выдаче потребительских кредитов.
Методология. Применены методы статистического анализа отчетных форм кредитных организаций, представленных в открытых базах данных Банка России. Полученные результаты сопоставлены с официальными статистическими и аналитическими данными Банка России. Использована динамическая модель.
Результаты. Результаты представленного ранее прогноза структуры потребительских кредитов на 01.01.2019 сопоставлены с отчетными данными за 2017—2018 гг. Оценена динамика ссудной задолженности по потребительским кредитам во всех диапазонах их полной стоимости. Проведен анализ влияния новых требований Банка России к покрытию собственными средствами рисков потребительского кредитования на достаточность капитала банков в среднесрочной перспективе. Объем кредитов с низкой полной стоимостью (менее 20%) показал в 2019 г. самые низкие темпы роста. Не выявлена тенденция сокращения объема выдаваемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Риски потери достаточности капитала из-за ужесточения требований выявлены у незначительного количества банков.
Выводы. Макропруденциальные меры Банка России по регулированию потребительского кредитования на настоящий момент нельзя считать эффективными.

Ключевые слова: полная стоимость кредита, показатель долговой нагрузки, достаточность капитала, регулирование, Банк России

Список литературы:

  1. Прокофьева Е.Н., Стрельников Е.В., Истомина Н.А. Розничное кредитование: тенденции развития теории и практики // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2018. № 2. С. 58—68. URL: Link
  2. Гришина Е.Е., Логинов Д.М., Полякова А.Г., Бурдяк А.Я. Доходы, кредиты и социальные настроения (по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) // Экономическое развитие России. 2019. № 12. C. 57—72.
  3. Терновская Е.П., Лавришко А.С. Тенденции развития продуктов кредитования физических лиц в российской экономике и направления их модернизации // Вестник Евразийской науки. 2018. № 5. URL: Link
  4. Любовцева Е.Г., Савдерова А.Ф. Перспективные направления развития кредитования населения // Вестник Евразийской науки. 2018. № 4. URL: Link
  5. Оборин М.С., Нагоева Т.А. Актуальные проблемы банковского потребительского кредитования в Российской Федерации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2018. № 1. С. 111—121. URL: Link
  6. Федоровская Е.С., Бураков Д.В. Оценка эффективности денежно-кредитной политики Банка России на основе анализа проводимости кредитного канала трансмиссии // Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Т. 9. № 4. URL: Link
  7. Палий Е.В., Соловьева Н.Е. Современное состояние рынка потребительского кредитования в России // Научный результат. Экономические исследования. 2019. Т. 5. № 3. С. 66—71. URL: Link
  8. Евстафьев К.А. Моделирование портфеля потребительских кредитов в России с использованием методов исследования динамических систем // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. № 12. С. 1346—1361. URL: Link
  9. Шепель Н. Как оценить нагрузку на капитал при оценке риска потребительского кредитования в период перехода к МСФО // МСФО и МСА в кредитной организации. 2019. № 3. URL: Link
  10. Зубов С.А. Кредитование физических лиц в январе-июле 2019 г. // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 11. C. 50—54. URL: Link
  11. Волошина М.В., Жуковская Н.К., Мигеева О.В. Оценка взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и динамики ссудной задолженности // Инновационная наука. 2019. № 10. С. 35—42. URL: Link

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 26, вып. 5, май 2020

Другие номера журнала