+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Угроза оттока вкладов физических лиц в системно значимых банках РФ: ретроспективный анализ и перспективы регулирования

Купить электронную версию статьи

т. 27, вып. 1, январь 2021

Получена: 02.11.2020

Получена в доработанном виде: 19.11.2020

Одобрена: 03.12.2020

Доступна онлайн: 28.01.2021

Рубрика: Банковская деятельность

Коды JEL: G18, G21

Страницы: 4–21

https://doi.org/10.24891/fc.27.1.4

Евлахова Ю.С. доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой финансов, бухучета и налогообложения, Южный университет (ИУБиП), Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
evlahova@yandex.ru

https://orcid.org/0000-0002-2561-6165
SPIN-код: 8185-0266

Предмет. Динамика вкладов физических лиц в российских системно значимых банках как фактор стабильности ресурсной базы.
Цели. Определение уровня угрозы оттока вкладов физических лиц для российских системно значимых банков в период 2015— 2019 гг., и на этой основе разработка рекомендаций для снижения данной угрозы в будущем.
Методология. Использованы методы логического, сравнительного и статистического анализа.
Результаты. Разработан и применен авторский алгоритм стратификации системно значимых банков по уровню угрозы оттока вкладов физических лиц. Определено, что высокого уровня угрозы набега вкладчиков на системно значимые банки в период 2015—2019 гг. не наблюдалось. Три системообразующих кредитных организации постоянно находились в условиях повышенной угрозы оттока вкладов. Устойчивую позицию низкой опасности оттока вкладов демонстрировал только 1 банк из 11 системообразующих. Остальные в анализируемый период перемещались между стратой с низкой опасностью и стратой с повышенной опасностью.
Выводы. Полученные результаты исследования могут быть применены российскими системно значимыми банками при разработке своих депозитных политик, а также при формировании и использовании цифровых профилей клиентов — физических лиц. Банк России может использовать результаты анализа уровня угрозы оттока вкладов физических лиц в комплексе с другими данными о финансово-хозяйственной деятельности банка и его устойчивости при проведении процедур банковского надзора.

Ключевые слова: вклады населения, банковские пассивы, системообразующие кредитные организации, набеги на банки

Список литературы:

  1. Поляков К.Л., Полякова М.В., Хабибуллина А.Р. Влияние системы страхования вкладов на риски банков // Вопросы статистики. 2017. № 9. С. 27—41.
  2. Giordana G., Ziegelmeyer M. Stress Testing Household Balance Sheets in Luxembourg. The Quarterly Review of Economics and Finance, 2020, vol. 76, pp. 115–138. URL: Link
  3. Levy-Yeyati E., Martinez Peria M.S., Schmukler S.L. Depositor Behavior under Macroeconomic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies. Journal of Money, Credit and Banking, 2010, vol. 42, iss. 4, pp. 585–614. URL: Link
  4. Бабич С.Г. Современные тенденции в сфере привлечения частных вкладов в кредитные организации РФ // Экономические науки. 2019. № 172. С. 117—123. URL: Link
  5. Ершов Э.Б., Кадрева О.Н. Моделирование организованных сбережений населения России: макроподход, учет кредита // Экономический журнал ВШЭ. 2015. Т. 19. № 3. С. 349—385. URL: Link
  6. Васильева О.Г., Новопашина А.Н. Отзыв банковских лицензий и депозиты населения в российских регионах // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 105—124. URL: Link
  7. Džmuráňová H., Teplý P. Why are Savings Accounts Perceived as Risky Bank Products? Prague Economic Papers, 2016, vol. 25, no. 5, pp. 617–633. URL: Link
  8. Матовников М.Ю. Сберегательная активность населения России // Деньги и кредит. 2015. № 9. С. 34—39.
  9. Koniagina M.N. Dynamics of Bank Deposits in 2014–2015 under Conditions of Fluctuations in the Russian Ruble Exchange Rate: Analysis and Interpretation // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2017. № 4. С. 593—601. URL: Link
  10. Индыченко Ю.В. Влияние сберегательного поведения населения России на структуру депозитной политики коммерческих банков // Труд и социальные отношения. 2019. № 2. С. 180—187.
  11. Евлахова Ю.С. Влияние цифровизации на население на российском финансовом рынке // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13. № 3. С. 80—90. URL: Link
  12. Валенцева Н.И., Поморина М.А. Модернизация бизнес-моделей деятельности отдельных групп российских коммерческих банков // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20. № 6. С. 108—119.
  13. Трофимов Д.В. Изменение структуры депозитов населения: ликвидность и стабильность банковских пассивов // Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 152—160. URL: Link
  14. Лунякова Н.А., Лаврушин О.И., Луняков О.В. Кластеризация регионов Российской Федерации по уровню депозитного риска // Экономика региона. 2018. Т. 14. № 3. С. 1046—1060. URL: Link
  15. Митрохин В.В., Грибанов А.В. Стресс-тестирование в банке: депозитный риск // Банковское дело. 2018. № 7. С. 28—36.
  16. Панюков А.В., Пьянков В.А., Шамсивалеев Т.Н. Стресс-тестирование Банка России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: экономика и менеджмент. 2017. Т. 11. № 1. С. 28—35. URL: Link
  17. Вишняков И.В. Стохастическая модель динамики объемов банковских депозитов «до востребования» // Экономика и математические методы. 2002. № 1. С. 94—103.
  18. Коробова Г.Г., Бондаренко В.С. Анализ эффективности использования ресурсной базы российских коммерческих банков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 32. С. 12—20.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 27, вып. 2, февраль 2021

Другие номера журнала