Предмет. Динамика вкладов физических лиц в российских системно значимых банках как фактор стабильности ресурсной базы. Цели. Определение уровня угрозы оттока вкладов физических лиц для российских системно значимых банков в период 2015— 2019 гг., и на этой основе разработка рекомендаций для снижения данной угрозы в будущем. Методология. Использованы методы логического, сравнительного и статистического анализа. Результаты. Разработан и применен авторский алгоритм стратификации системно значимых банков по уровню угрозы оттока вкладов физических лиц. Определено, что высокого уровня угрозы набега вкладчиков на системно значимые банки в период 2015—2019 гг. не наблюдалось. Три системообразующих кредитных организации постоянно находились в условиях повышенной угрозы оттока вкладов. Устойчивую позицию низкой опасности оттока вкладов демонстрировал только 1 банк из 11 системообразующих. Остальные в анализируемый период перемещались между стратой с низкой опасностью и стратой с повышенной опасностью. Выводы. Полученные результаты исследования могут быть применены российскими системно значимыми банками при разработке своих депозитных политик, а также при формировании и использовании цифровых профилей клиентов — физических лиц. Банк России может использовать результаты анализа уровня угрозы оттока вкладов физических лиц в комплексе с другими данными о финансово-хозяйственной деятельности банка и его устойчивости при проведении процедур банковского надзора.
Ключевые слова: вклады населения, банковские пассивы, системообразующие кредитные организации, набеги на банки
Список литературы:
Поляков К.Л., Полякова М.В., Хабибуллина А.Р. Влияние системы страхования вкладов на риски банков // Вопросы статистики. 2017. № 9. С. 27—41.
Giordana G., Ziegelmeyer M. Stress Testing Household Balance Sheets in Luxembourg. The Quarterly Review of Economics and Finance, 2020, vol. 76, pp. 115–138. URL: Link
Levy-Yeyati E., Martinez Peria M.S., Schmukler S.L. Depositor Behavior under Macroeconomic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies. Journal of Money, Credit and Banking, 2010, vol. 42, iss. 4, pp. 585–614. URL: Link
Бабич С.Г. Современные тенденции в сфере привлечения частных вкладов в кредитные организации РФ // Экономические науки. 2019. № 172. С. 117—123. URL: Link
Ершов Э.Б., Кадрева О.Н. Моделирование организованных сбережений населения России: макроподход, учет кредита // Экономический журнал ВШЭ. 2015. Т. 19. № 3. С. 349—385. URL: Link
Васильева О.Г., Новопашина А.Н. Отзыв банковских лицензий и депозиты населения в российских регионах // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 105—124. URL: Link
Džmuráňová H., Teplý P. Why are Savings Accounts Perceived as Risky Bank Products? Prague Economic Papers, 2016, vol. 25, no. 5, pp. 617–633. URL: Link
Матовников М.Ю. Сберегательная активность населения России // Деньги и кредит. 2015. № 9. С. 34—39.
Koniagina M.N. Dynamics of Bank Deposits in 2014–2015 under Conditions of Fluctuations in the Russian Ruble Exchange Rate: Analysis and Interpretation // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2017. № 4. С. 593—601. URL: Link
Индыченко Ю.В. Влияние сберегательного поведения населения России на структуру депозитной политики коммерческих банков // Труд и социальные отношения. 2019. № 2. С. 180—187.
Евлахова Ю.С. Влияние цифровизации на население на российском финансовом рынке // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13. № 3. С. 80—90. URL: Link
Валенцева Н.И., Поморина М.А. Модернизация бизнес-моделей деятельности отдельных групп российских коммерческих банков // Вестник Финансового университета. 2016. Т. 20. № 6. С. 108—119.
Трофимов Д.В. Изменение структуры депозитов населения: ликвидность и стабильность банковских пассивов // Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 152—160. URL: Link
Лунякова Н.А., Лаврушин О.И., Луняков О.В. Кластеризация регионов Российской Федерации по уровню депозитного риска // Экономика региона. 2018. Т. 14. № 3. С. 1046—1060. URL: Link
Митрохин В.В., Грибанов А.В. Стресс-тестирование в банке: депозитный риск // Банковское дело. 2018. № 7. С. 28—36.
Панюков А.В., Пьянков В.А., Шамсивалеев Т.Н. Стресс-тестирование Банка России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: экономика и менеджмент. 2017. Т. 11. № 1. С. 28—35. URL: Link
Вишняков И.В. Стохастическая модель динамики объемов банковских депозитов «до востребования» // Экономика и математические методы. 2002. № 1. С. 94—103.
Коробова Г.Г., Бондаренко В.С. Анализ эффективности использования ресурсной базы российских коммерческих банков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 32. С. 12—20.
