+7(495) 989 9610
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Влияние международной диверсификации на эффективность инвестиционного портфеля в рамках российского финансового рынка

Купить электронную версию статьи

т. 27, вып. 5, май 2021

Получена: 15.03.2021

Получена в доработанном виде: 29.03.2021

Одобрена: 12.04.2021

Доступна онлайн: 28.05.2021

Рубрика: Инвестиционная деятельность

Коды JEL: G01, G11, G17

Страницы: 1178–1200

https://doi.org/10.24891/fc.27.5.1178

Тимофеев С.А. аспирант кафедры экономики и финансов, Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюмень, Российская Федерация 
timofeev_sa96@mail.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: отсутствует

Нахимова Я.Н. кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры менеджмента и бизнеса, Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюмень, Российская Федерация 
y.n.nakhimova@utmn.ru

ORCID id: отсутствует
SPIN-код: отсутствует

Предмет. Диверсифицированная индексная инвестиционная стратегия.
Цели. Разработка привлекательной инвестиционной стратегии в системе координат риск/доходность для улучшения доходностей розничного инвестора на российском финансовом рынке.
Методология. Использованы методы анализа, синтеза, логического исследования на основе системного подхода, статистические методы анализа данных (анализ рядов динамики, корреляционный анализ), методы оптимальных решений, графический анализ.
Результаты. Показана необходимость в использовании диверсифицированной стратегии на финансовом рынке. Разработана инвестиционная стратегия, которая обеспечивает лучшие результаты при меньших рисках. Предложенная стратегия интегрируется в финансовые инструменты различных участников российского финансового рынка. Сформулированы главные требования к диверсификации для российского рынка ценных бумаг, разработана стратегия, подходящая всем инвесторам.
Выводы. Инвестиционные стратегии, которые участники рынка могут предложить розничным инвесторам, становятся решающими, поскольку именно они определяют направление инвестиций, расширение кредитных возможностей для компаний и формирование эффективного финансового рынка страны.

Ключевые слова: инвестор, доходность инвестиций, риск/доходность, стратегия, диверсифицированный портфель

Список литературы:

  1. Kanuri S., Malhotra D., Malm J. Evaluating the Performance and Diversification Benefits of Emerging-Market Exchange-Traded Funds. Journal of Wealth Management, 2018, vol. 20, no. 4, pp. 85–90. URL: Link
  2. Molyboga M., L'Ahelec C. Portfolio Management with Drawdown-Based Measures. Journal of Alternative Investments, 2017, vol. 19, no. 3, pp. 75–89. URL: Link
  3. Годунова Л.А., Нагач Т.А., Корепова В.В. Проблемы инвестиционного поведения людей в России: мифы и реальности // Кластеры. Исследования и разработки. 2017. № 1. С. 20—25. URL: Link
  4. Бикалова Н.А., Годунова Л.А. Преобразование финансовой системы Российской Федерации // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 5-1. С. 49—52.
  5. Колясникова Е.Р. Формирование портфеля с учетом различных мер риска и индивидуального отношения инвестора к риску // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 8. C. 1583—1596. URL: Link
  6. Колясникова Е.Р. Установление предпочтений инвестора относительно доходности и риска // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 1. С. 80—84. URL: Link
  7. Колясникова Е.Р. Выбор портфеля акций по показателям эффективности // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 2. С. 76—79. URL: Link
  8. Абзалилова Л.Р., Колясникова Е.Р. Построение показателя эффективности портфеля финансовых инструментов // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2018. № 5. С. 69—72. URL: Link
  9. Markowitz H.M., Blay K. Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing. McGraw-Hill Education, 2013, 272 p.
  10. Campbell S.J., Chong J., Jennings W.P., Phillips G.M. Portfolio Optimization Strategy for Concentrated Portfolios: Models and Time Horizons. The Journal of Wealth Management, 2018, vol. 21, no. 2, pp. 23–54.

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 27, вып. 5, май 2021

Другие номера журнала