Предмет. Роль инвестиционной ипотеки в преодолении кризиса привлечения вкладов кредитными организациями и стимулировании инвестиционной активности домашних хозяйств на рынке финансирования недвижимости. Цели. Определение особенностей инвестиционной ипотеки и перспектив ее развития на рынке финансирования недвижимости, а также способов повышения качества ипотечных закладных по сегменту «инвестиционная ипотека» путем использования в андеррайтинге технологий искусственного интеллекта. Методология. Применен системный подход, сравнительный и логический анализ. Результаты. Сформировано авторское определение категории «инвестиционная ипотека», ее базовые элементы, охарактеризован жизненный цикл и риски. Предложено дополнить скоринг использованием градиентного бустинга в процессе андеррайтинга заявки по инвестиционной ипотеке. Область применения. Результаты могут быть применены кредитными организациями при разработке продуктовой линейки ипотечных программ и при цифровизации кредитного андеррайтинга ипотечных заемщиков. Выводы. Сегмент «инвестиционная ипотека», включая в себя ипотечный вклад и ипотечный кредит, обладает иным жизненным циклом и рисками, чем ипотечные программы. Применение градиентного бустинга позволит повысить эффективность андеррайтинга заявки по ипотечному кредитованию и инвестиционной ипотеке, смоделировать влияние внешних событий на платежеспособность заявителя и использовать технологии искусственного интеллекта при принятии решений по ипотечной заявке.
Кулакова Н.Н., Суслякова О.Н. Совершенствование политики коммерческого банка в области привлечения средств физических лиц // Финансовая экономика. 2020. № 2. С. 455—459.
Рублева Т.А. Роль «ипотеки для инвесторов» в период экономической нестабильности // Банковское дело. 2014. № 7. С. 72—75.
Wachter S.M., Smith M.M. The American Mortgage System: Crisis and Reform. University of Pennsylvania Press, 2011, 400 p. URL: Link
Матевосян М.Г. Ипотечное кредитование как непосредственный фактор развития банковской системы Российской Федерации: монография. М.: Центральное издательство учебно-методической литературы, 2017. 167 с.
Власова Ю.А. Развитие ипотечного кредитования в России и факторы повышения его доступности // Банковское дело. 2019. № 8. С. 78—82.
Петрикова Е.М. Льготная сельская ипотека в России: миф или реальность // Банковское дело. 2021. № 4. С. 31—37.
Танасова А.С., Цховребов М.П. О факторах динамики ипотечного жилищного кредитования в России и ее некоторых регионах // Российский экономический журнал. 2020. № 4. С. 42—55. URL: Link
Азманова Е.Г., Варламова Т.П. Мотивация сотрудников подразделения андеррайтинга: необходимость и совершенствование при управлении кредитным риском банка // Банковские услуги. 2021. № 3. С. 30—35. URL: Link
Frankel T. Securitization: Structured Financing, Financial Assets Pools, and Asset-Backed Securities. 2nd ed. NY, Fathom Pub. Co., 2015.
Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов — инновационная техника финансирования банков. М.: Волтерс Клувер, 2007. 624 с.
Рощина Я. Управление кредитным риском при ипотечном кредитовании. Анализ существующих подходов, оптимизация. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. 169 с.
Koulafetis P. Modern Credit Risk Management: Theory and Practice. Springer Nature, 2017, 234 p. URL: Link
Гончарова О.А. Компаративный анализ моделей кредитного скоринга: практический аспект // Финансовая экономика. 2021. № 5. С. 123—126.
Гончарова О.А. Влияние альтернативных данных на точность классификации заемщиков // Банковское дело. 2021. № 7. С. 61—64.
Jagtiani J., Lemieux C. Fintech Lending: Financial Inclusion, Risk Pricing, and Alternative Information. FRB of Philadelphia Working Paper, 2017, no. 17-17, 48 p. URL: Link
Ласкин М.Б. Многомерное логарифмически нормальное распределение в оценке недвижимого имущества // Бизнес-информатика. 2020. Т. 14. № 2. С. 48—63. URL: Link
Аверченко О.Д. Особенности использования технологий Big Data в банковской деятельности // Банковское дело. 2020. № 10. С. 70—73.
